Книги по Forex и биржевой торговле
Элдер А. Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры

Эта книга поможет вам освоить все, что необходимо для успеха на финансовых рынках: психологию биржевика, массовую психологию толпы, технические индикаторы и торговые системы, контроль над риском и размещение стоп-приказов. Дневники шести сделок, проведенных автором, позволят вам отследить ход его мыслей и увидеть, как он сам принимает решения о покупке или продаже.

Дилинговый центр Forex4you Forex Club


Выбор инструментов

Рынки часто озадачивают трейдеров. Например, они могут двигаться сразу в двух направлениях: повышаться на недельных графиках и понижаться на дневных. Рыночный тренд может резко развернуться, не послав вам телеграммы. Забытые всеми акции вдруг начинают пользоваться таким спросом, что взлетают, прожигая стоп-приказы, в то время как «горячие» акции становятся никому не нужны и «замерзают», замораживая и наш капитал.

Игра на бирже сложна и нетривиальна. Рынки состоят из огромных толп людей, и технический анализ — это прикладная социальная психология. Для анализа различных сторон поведения рынка необходимо иметь несколько инструментов, но, прежде чем использовать любой из них, нужно понять, как он строится и что измеряет. Мы должны опробовать его на исторических данных и понять, как он работает в различных условиях. Начав работать с индикатором, будьте готовы настраивать его параметры, пока он не станет вашим личным инструментом, верным и надежным, как старый гаечный ключ.

Набор инструментов или «черный ящик»? На рекламных страницах в журналах для трейдеров можно увидеть компьютер, из дисковода которого лезут стодолларовые банкноты. Я бы хотел заиметь такую машину, но попадаются только модели, у которых деньги двигаются в обратном направлении. Компьютер легко заглатывает деньги, но вытащить их из него — непростая работа. Все эти объявления предлагают «черные ящики» — компьютерные системы биржевой игры. Какой-то мудрец заложил в программу несколько правил, записал их на защищенную от копирования дискету или компакт-диск и теперь продает вам «отлично зарекомендовавшую себя» систему. Только введите данные и ждите точного совета, что делать. Программа вам скажет, когда покупать, а когда продавать! Если вы верите в подобные чудеса — ждите Деда Мороза с подарками.

Фантастические результаты штампованных программ бессмысленны, так как их получают подгонкой новых правил к старым данным. Компьютеру не трудно показать, какие правила работали в прошлом. Черные ящики привлекают новичков, которым они внушают ложное чувство надежности. Система, созданная по принципу черного ящика, перестает работать, как только меняется обстановка на рынке, даже если в систему заложена функция самооптимизации.

Хорошая программа предлагает набор инструментов для анализа рынка с целью принятия самостоятельных решений. Она помогает загружать в компьютер данные, чертить графики и накладывать на них индикаторы, включая те, что вы сами запрограммируете. Снабдив вас инструментами для создания графиков и анализа рынка, такие программы все же оставляют принятие решения за вами.

Во всякой программе есть набор индикаторов, позволяющих в шуме цен распознать тренды и их развороты. Хорошие программы позволяют менять параметры индикаторов и даже добавлять свои собственные. Привлекательность индикаторов — в их объективности. Можно спорить о тренде на графике, но если индикатор указывает вверх, то это вверх, а если вниз — то вниз. Цены первичны, а индикаторы вторичны. Поэтому лучше всего работают простые индикаторы. Чем сложнее индикатор, тем дальше он от цен и от рыночной реальности.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Exness – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 18.09.2017 г.).


Индикаторы тренда и осцилляторы. Осваивать индикаторы — как учить иностранный язык. Надо погрузиться в эту среду и делать типичные ошибки новичков, пока не начнешь понимать, что тебе говорят и как на это отвечать.

Хорошие технические индикаторы — простые инструменты, которые надежно работают, даже когда рынки меняются. Они относительно устойчивы к смене параметров. Если индикатор дает хорошие сигналы на основе 17-дневного окна, а при использовании 15-дневного перестает действовать, значит, он бесполезен. Хорошие индикаторы дают стабильные результаты при широком диапазоне установок.

Все технические индикаторы делятся на три основные группы: индикаторы тренда, осцилляторы и психологические индикаторы. Используя тот или иной индикатор, необходимо знать, к какой группе он принадлежит, так как у каждой есть свои достоинства и недостатки.

К индикатором тренда относятся скользящие средние (moving averages), индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD), система направленного движения (di recti onal system) и другие. В больших трендах — большие деньги, и эти индикаторы помогают нам удерживать длинные позиции при восходящих трендах и короткие — при нисходящих. Инерция этих индикаторов помогает нам следовать за трендом. Отрицательной стороной этих индикаторов является то, что они всегда запаздывают при перемене тренда, Их преимущества и недостатки — две стороны одной медали.

К осцилляторам относятся индекс силы (force index), скорость изменения (PoC), статистический осциллятор (stochastic) и другие. Они помогают обнаруживать зоны разворота трендов, выявляя ситуации перекупленности (цены слишком высоки и готовы упасть) или перепроданности (цены слишком низки и готовы подняться). Осцилляторы очень эффективны в горизонтальных торговых коридорах, где они помогают выявлять развороты цен у верхней и нижней границ. В таких коридорах осциллятор может работать как банкомат, постоянно выдающий деньги, даже если суммы не очень большие. Недостаток осцилляторов в том, что они подают преждевременные сигналы к продаже при восходящих трендах и преждевременные сигналы к покупке при нисходящих трендах.

Психологические индикаторы, такие как бычье соглашение (bullish consensus), индикатор вовлеченности трейдеров (commitments of traders, COT) и индекс новых максимумов-новых минимумов (new high-new low index, NH-NL), оценивают общее настроение рынка. Они показывают, настроен ли рынок в целом на рост или падение цен и как меняются такие настроения.

Индикаторы из разных групп часто противоречат друг другу. Например, во время длительного подъема цен индикаторы тренда растут, указывая, что надо покупать. В то же время осцилляторы сигнализирует о перекупленности и предлагают продавать. Прямо противоположное происходит при длительном падении цен. Тогда как индикаторы тренда идут вниз, подавая сигналы к продаже, осцилляторы указывают на перепроданность и подают сигналы к покупке. Каким из этих индикаторов верить? В середине графика ответ очевиден, но у правого края обстановка гораздо менее ясная, а ведь именно здесь нам приходится принимать решения о сделках.

Некоторые новички закрывают глаза на эти сложности, выбирают один индикатор и следуют ему до тех пор, пока рынок не ударит по ним из-за угла. Другие проводят своего рода «опрос мнений», усредняя показания индикаторов. Делать это бессмысленно, так как ответы зависят от того, какие индикаторы были «опрошены». Если взять другие индикаторы, то и результаты будут иные. Проблему противоречий между индикаторами решает система тройного экрана, которую мы рассмотрим позже.

Время — коэффициент пятерки. Экран компьютерного монитора легко вмещает примерно 120 столбиков графика, каждый из которых показывает цену открытия, максимум, минимум и цену закрытия. 120 столбиков на месячном графике, где каждый столбик представляет месяц, отразят историю вашей акции за десять лет. Можно вывести на экран недельный график и изучить картину подъемов и спадов за два года. Дневной график покажет, что происходило с ценами за несколько последних месяцев. А что даст часовой график, где каждый столбик представляет ситуацию за один час торгов? Он позволит увидеть картину за несколько дней и рассмотреть краткосрочные тренды. Можно еще увеличить масштаб — например, построить график, каждый столбик которого отражает одну минуту торгов.

Глядя на эти графики, легко заметить, что рынки могут двигаться в разных направлениях одновременно. Например, недельный график показывает подъем, а дневной — спад. Или на часовом графике цены падают, а на десятиминутном-взлетают. На какой же тренд будем ориентироваться?

Большинство новичков рассматривают графики лишь в одном масштабе-обычно дневном, пока новый тренд, возникший на графиках другого масштаба, не ударит их больно из-за угла. Анализируя только дневные графики, вы становитесь в ряд с тысячами других трейдеров, делающих то же самое. В чем же ваше преимущество перед ними?

Рыночная ситуация настолько сложна, что ее необходимо анализировать в нескольких масштабах времени. Все они соединены «коэффициентом пятерки>, о котором я впервые написал в книге «Как играть и выигрывать на бирже». Каждый масштаб больше предыдущего или меньше последующего примерно в пять раз. Месяц состоит почти из пяти недель. В неделе пять биржевых дней. Типичный биржевой день длится около пяти часов. Час можно разделить на десятиминутные интервалы, а один десятиминутный интервал на пять двухминутных.

Основной принцип системы тройного экрана, которую мы рассмотрим позднее, заключается в том, что, выбрав свой любимый масштаб времени, мы сразу же переходим к следующему, большему в пять раз. В этом масштабе мы принимаем стратегическое решение играть на повышение или на понижение. Затем мы возвращаемся к нашему любимому масштабу для принятия тактических решений: где купить или продать, а также где разместить приказы по ограничению потерь и снятию прибыли. Пользуясь фактором времени при анализе рынков, мы приобретаем важное преимущество перед другими трейдерами.

Используйте, по крайней мере, два масштаба времени, но не более трех, поскольку это лишь засорит процесс принятия решений. При внутридневной игре по 30- и 5-минутным графикам недельные практически бесполезны. Если вас интересуют движения цен на недельных и дневных графиках, то виражи на 5-минутном графике — это просто рыночный шум. Определите интересующий вас масштаб времени, добавьте к нему масштаб на порядок выше и начинайте анализ.

Яндекс.Метрика
Лучшие брокеры:
Альпари
Forex4you
AForex
Содержание Далее
Дилинговый центр AForex Forex: пять шагов к успешному трейдингу Дилинговый центр Forex4you