Книги по Forex и биржевой торговле
Элдер А. Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры

Эта книга поможет вам освоить все, что необходимо для успеха на финансовых рынках: психологию биржевика, массовую психологию толпы, технические индикаторы и торговые системы, контроль над риском и размещение стоп-приказов. Дневники шести сделок, проведенных автором, позволят вам отследить ход его мыслей и увидеть, как он сам принимает решения о покупке или продаже.

Дилинговый центр Forex4you Forex Club


Индекс силы

Индекс силы — осциллятор, разработанный автором и впервые описанный в книге «Как играть и выигрывать на бирже». Решение описать индекс силы было одним из самых трудных в работе над той книгой. Я колебался, раскрывать ли свое секретное оружие, но вспомнил, какое отвращение у меня вызывали книги авторов, которые либо открытым текстом, либо в подтексте говорили: «Но вы, конечно же, не думаете, что я расскажу вам все». Я решил писать все или ничего и рассказал об индексе силы.

То, что я описал индекс силы, вреда мне не принесло — он продолжает служить мне, как и раньше. Очень немногие программисты включили его в свои пакеты, и его поведение на моих графиках не изменилось. Это мне напоминает о друге, с которым я когда-то давно служил на пароходе. Он был крупным контрабандистом, но никогда ничего далеко не прятал. Иногда он клал контрабандный товар на стол в каюте, среди служебных конвертов, прямо под нос таможенникам. Не прятать секрет может быть лучшим способом его сохранить.

Индекс силы помогает обнаружить точки разворота, связывая три фактора: направление изменения цен, его размер и объем торгов. Цена отражает консенсус участников рынка о ценности товара. Объем отражает степень вовлеченности биржевиков — как в финансовом, так и в эмоциональном плане. Цена говорит о том, что участники рынка думают, а объем показывает, что они чувствуют. Таким образом, индекс силы связывает мнение масс с эмоциями, задавая три ключевых вопроса: Выросли цены или упали? Насколько они изменились? На каком объеме?

Измерять силу тренда полезно, потому что сильное движение, скорее всего, продлится дольше, чем слабое. Расхождения между пиками и впадинами цен и индекса силы помогают определить точки разворота. Экстремальные значения индекса силы указывают на области массовой истерии, где тренд исчерпывает себя. Формула расчета индекса силы такова:

Индекс силы = (Цена закр. — Цена закр.) x Объем торгов

Если сегодняшняя цена закрытия выше вчерашней, индекс силы положителен, а если ниже — отрицателен. Чем больше разница между сегодняшней и вчерашней ценами закрытия, тем сила выше. Она также выше при большем объеме торгов.

Индекс силы растет, когда цены продвигаются на большую дистанцию при большем объеме торгов, и понижается, когда цены меняются меньше при меньшем объеме торгов. Если цены закрытия не меняются, индекс силы равен нулю.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Exness – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 18.09.2017 г.).


Сглаженный индекс — лучше. Мы можем начертить индекс силы в виде гистограммы, на которой положительные значения индекса расположены выше нулевой линии, а отрицательные — ниже. Такая «сырая» гистограмма выглядит очень неровно, потому что ежедневно скачет вверх-вниз. Значения индекса силы лучше сгладить с помощью ЕМА и вывести на график в виде линии.

Если усреднять индекс силы, используя долгосрочное ЕМА — 13 дней или более, — оно будет показывать долговременные изменения в соотношении сил быков и медведей. Чтобы определять точки входа и выхода, сглаживать индекс следует с помощью очень короткого скользящего среднего — например, двухдневного ЕМА.

Если тренд на графике акции или фьючерса растет, а двухдневное ЕМА индекса силы опускается ниже нуля, это сигнал к покупке. Если же тренд падает, а двухдневное ЕМА индекса силы поднимается выше нуля — это сигнал к продаже.

Сигналы краткосрочного индекса силы всегда надо привязывать к сигналам индикатора тренда. Например, если 22-дневное ЕМА цен растет, а двухдневное ЕМА индекса силы падает ниже нуля, это указывает на краткосрочный всплеск медвежьих настроений в период восходящего тренда — хороший момент для покупки. Открыв длинную позицию, вам необходимо выбрать тактику выхода. Если вы ведете очень краткосрочную игру, продавайте на следующий день после того, как индекс силы станет положительным. Если же ваш временной масштаб шире, держите акции, пока цены не достигнут верхней границы канала или ЕМА не перестанет подниматься.

Если 22-дневное ЕМА цен падает, а двухдневное ЕМА индекса силы поднимается выше нуля, это признак кратковременного бычьего всплеска в рамках нисходящего тренда — хорошая возможность открыть короткую позицию. Если вы занимаетесь краткосрочной игрой, можете взять «быстрые деньги» и закрыть позицию на следующий день после того, как индекс силы опустится ниже нуля. Если же у вас масштаб шире, используйте нижнюю границу канала как ориентир для снятия прибыли.

Если двухдневное ЕМА индекса силы дает экстремальный выброс вверх или вниз, в несколько раз превышающий высоту обычных пиков или глубину впадин, это указывает на конечную стадию тренда — сигнал снимать прибыль.

Если тренд направлен вверх, а двухдневное ЕМА индекса силы дает резкий скачок вверх, который в восемь или более раз превышает нормальные пики за последние два месяца, — это признак паники среди покупателей. Быки боятся упустить шанс, а медведи чувствуют, что попали в ловушку, и закрывают короткие позиции, не торгуясь. Такие скачки обычно наблюдаются на последних стадиях восходящих трендов. Они говорят о том, что настало время фиксировать прибыль по длинным позициям. Нередко цены вторично поднимаются до уровня, достигнутого в день экстремального подъема индекса. Однако энергии в этом подъеме уже нет, а другие индикаторы начинают показывать медвежьи расхождения, предупреждая о предстоящем развороте тренда.

Если двухдневное ЕМА индекса силы в период нисходящего тренда резко падает, в четыре или более раз глубже обычных падений за последние два месяца, это указывает на истерические продажи, когда быки начинают выбрасывать акции по любой цене, лишь бы выйти из рынка. Такие экстремальные падения обычно наблюдаются на последних этапах нисходящих трендов. Они указывают, что пора фиксировать прибыль по коротким позициям. Иногда цены опять опускаются до уровня, достигнутого в день экстремального падения индекса. Однако к этому времени у многих индикаторов уже возникают бычьи расхождения, предупреждающие о развороте тренда.

Экстремальные выбросы индекса силы напоминают хвосты кенгуру, о которых мы говорили раньше (см. раздел «График — отражение реальности», стр. 85). Разница в том, что хвосты кенгуру формируются исключительно ценами, а индекс силы отражает не только цены, но и объем торгов. Хвосты и экстремальные выбросы указывают на панику среди наиболее слабых игроков. Когда те сдают свои позиции, тренд готов к развороту.

Разворот надвигается. Поворот тренда не должен заставать нас врасплох — ему обычно предшествует расхождение между ценами и индексом силы. Когда цены растут, а индекс силы останавливается на все более низких пиках, это указывает на слабость быков. Если цены опускаются, но впадины индекса силы с каждом разом все менее глубоки, это признак слабости медведей.

Расхождение между ЕМА индекса силы и ценами указывает на то, что аренд готов к развороту. Сила этого сигнала зависит от периода ЕМА индекса силы. Если взять очень короткий период (например, два дня), то расхождения будут указывать на смену краткосрочных трендов продолжительностью около недели. Если же для расчета брать период в 13 дней и более, индекс силы будет выявлять развороты более долгосрочных трендов, длящихся больше месяца.

Если тренд растет и у вас открыта длинная позиция, фиксируйте прибыль, когда двухдневное ЕМА индекса силы дает медвежье расхождение (более низкий пик индикатора при росте цен). Если же вы играете на понижение, фиксируйте прибыль, когда двухдневное ЕМА индекса силы дает бычье расхождение (менее глубокая впадина индикатора при более глубокой впадине цен). В обоих случаях стоит фиксировать прибыль и продолжать наблюдать за рынком со стороны. Выгоднее выйти из сделки, а затем снова открыть позицию, чем держать ее, когда цены идут против вас.

Очень важно сочетать индекс силы с индикаторами тренда. Этот осциллятор так чувствителен, что, если пользоваться им одним, сигналов к сделкам будет слишком много. Деньги тогда будет зарабатывать в основном ваш брокер. Сигналы краткосрочного осциллятора необходимо фильтровать с помощью долгосрочного индикатора тренда — в этом и состоит основной принцип системы тройного экрана, о которой мы поговорим позже.

Яндекс.Метрика
Лучшие брокеры:
Альпари
Forex4you
AForex
Содержание Далее
Дилинговый центр AForex Forex: пять шагов к успешному трейдингу Дилинговый центр Forex4you