Модели неповторения
Эти модели предлагаются только как концепции для понимания внутридневных движений фьючерсов S&P, а также фондового рынка. Фьючерсы S&P и Фондовый рынок обычно не следуют одним и тем же моделям день за днем, особенно при движении в сторону понижения. Скажем, во вторник Фьючерсы открылись с большим отрывом вниз на несколько сотен пунктов, а затем перешли в нисходящий тренд в течение всего дня, Следовательно, открытие во вторник оказалось около максимумов дня, так как цены оттуда пошли вниз. Было бы необычным, если в среду события развивались по этой же модели, Поэтому, если фьючерсы вновь открылись с большим отрывом вниз, ожидайте, что цены развернутся и в течение дня установится восходящий тренд.
Эти модели неповторения (nonrepeater patterns) работают особенно хорошо в Зоне Смерти и в последний час торгов, Например, резкая коррекция в Зоне Смерти в среду не должна сопровождаться еще одной резкой коррекцией в том же направлении в Зоне Смерти на следующий торговый день, то есть в четверг. Точно так же активная распродажа в последний час на рынке в один торговый день не должна повторяться еще одной активной продажей в последний час следующего дня.
Некоторые известные мне трейдеры разыгрывают модели неповторения, но только после двух одинаковых торговых дней подряд. Они рассуждают следующим образом, если два последовательных торговых дня редко повторяют одну и ту же модель, то три дня подряд встречаются еще реже и, следовательно, более пригодны для использования. Из-за чрезвычайного восходящего сдвига на рынке в течение нескольких последних лет стоит больше концентрироваться на неповторяющихся нисходящих моделях, чем восходящих. Надо отметить, что модели неповторения не работают с пятницы на понедельник - они подходят только для последовательных торговых дней в течение одной недели.
|
