Книга будет полезна начинающему трейдеру и трейдеру с опытом работы. В ней рассказывается об основах трейдинга и об использовании различных методов торговли, из которых выстраивается собственная торговая стратегия, способная приносить прибыль трейдеру.

В книге подчеркивалась важность торговли на волатильности как одной из самых популярных стратегий, которые используют профессиональные трейдеры. Есть много способов интерпретировать изменения волатильности, но одна из простейших стратегий – визуальная, которая не требует ничего, кроме наблюдательности. Хотя эта стратегия очень популярна в мире профессионального трейдинга, начинающие трейдеры часто поражены ее простотой, точностью и надежностью. Трейдеры на прорыве могут распознать внутренние дни лишь по свечному графику.

Внутренним считается день, когда дневной диапазон находится внутри торгового диапазона предыдущего дня, или, другими словами, максимум и минимум этого дня не выходят за пределы максимума и минимума предыдущего дня. Нужно по крайней мере два внутренних дня, прежде чем волатильность может быть реализована. Чем больше внутренних дней, тем выше вероятность резкого взлета волатильности, т. е. сценария прорыва. Такую стратегию лучше всего проводить на дневных графиках, но чем длиннее временной интервал, тем больше возможность прорыва. Некоторые трейдеры используют стратегию внутреннего дня на часовых графиках, что работает с определенным успехом, но выявление внутренних дней на дневных графиках обычно ведет к гораздо большей вероятности успеха.

У дневных трейдеров, ищущих внутренние дни на часовых графиках, вероятность надежного прорыва возрастает, если снижение предшествует открытию Лондона или американского рынка. Главное: надо угадать истинный прорыв и не попасться на ложное прорывное движение. Трейдеры, использующие дневные графики, могут искать прорывы накануне выхода крупных экономических новостей по конкретным валютным парам. Эта стратегия работает для всех валютных пар, но реже случаи ложных прорывов наблюдаются у пар с более узкими диапазонами – EUR/GBP, USD/CAD, EUR/CHF, EUR/CAD и AUD/CAD.

Правила стратегии

Длинная

1. Найдите валютную пару, где дневной диапазон находится внутри диапазона предыдущего дня по крайней мере в течение двух дней (мы ищем несколько внутренних дней).

2. Покупайте на 10 пунктов выше максимума предыдущего внутреннего дня.

3. Поставьте ордер «стоп и разворот» на два лота по крайней мере на 10 пунктов ниже минимума ближайшего внутреннего дня.

4. Фиксируйте прибыль, когда цены поднимутся на величину, вдвое превышающую сумму риска, или начинайте подтягивать стоп на этот уровень.

Защита против ложных прорывов. Если ордер «стоп и разворот» исполнен, поставьте стоп по крайней мере на 10 пунктов выше максимума ближайшего внутреннего дня и следящим стопом защищайте прибыль, превышающую сумму вашего риска.

Короткая

1. Найдите валютную пару, где дневной диапазон находится внутри диапазона предыдущего дня по крайней мере в течение двух дней (мы ищем несколько внутренних дней).

2. Продавайте на 10 пунктов ниже минимума предыдущего внутреннего дня.

3. Поставьте ордер «стоп и разворот» на два лота по крайней мере на 10 пунктов выше максимума ближайшего внутреннего дня.

4. Фиксируйте прибыль, когда цены опустятся на величину, вдвое превышающую сумму риска, или начинайте подтягивать стоп на этом уровне.

Защита против ложных прорывов. Если ордер «стоп и разворот» исполнен, поставьте стоп по крайней мере на 10 пунктов ниже минимума ближайшего внутреннего дня и следящим стопом защищайте прибыль, превышающую сумму вашего риска.

Дальнейшая оптимизация

Для дальнейшей оптимизации можно наряду с визуальным наблюдением использовать технические модели, позволяющие придать больший вес конкретному направлению прорыва. Например, если внутренние дни накапливаются и сжимаются к вершине недавнего диапазона наподобие бычьей модели восходящего треугольника, то наиболее вероятен прорыв вверх. Справедлив и противоположный сценарий: если внутренние дни накапливаются и сжимаются у нижней границы недавнего диапазона и мы видим, что формируется медвежий нисходящий треугольник, то наиболее вероятен прорыв вниз. Помимо треугольников, другими техническими факторами могут быть важные уровни поддержки и сопротивления. Например, если важные зоны поддержки со стороны Фибоначчи и скользящей средней проходят под уровнями внутренних дней, то это указывает либо на более высокую вероятность прорыва вверх, либо, по крайней мере, на повышенную возможность ложного прорыва вниз.

Примеры

Рассмотрим несколько примеров.

1. На рис. 8.14 представлен дневной график EUR/GBP. На этом графике выявлены два внутренних дня, и ясно, что обе границы этих дней – максимумы и минимумы – находятся в пределах диапазона предыдущего дня. В соответствии с нашими правилами, мы ставим ордер на покупку на 10 пунктов выше максимума предыдущего внутреннего дня на 0,6634 и ордер на продажу на 10 пунктов ниже минимума предыдущего внутреннего дня на 0,6579. Наш ордер на покупку исполнен через два штриха после последнего внутреннего дня. Затем мы ставим ордер «стоп и разворот» на два лота на 10 пунктов ниже минимума последнего внутреннего дня на 0,6579. Таким образом, в сущности, мы открыли длинную позицию по 0,6634 со стопом на 0,6579, т. е. мы рискуем 45 пунктами. Когда цены достигают нашего целевого уровня удвоенной суммы риска (90 пунктов), т. е. 0,6724, мы можем либо закрыть всю позицию, либо начать подтягивать стоп. Более консервативным трейдерам в этом месте, вероятно, следует закрыть позиции, а более агрессивные трейдеры могут поискать возможность увеличения прибыли. Мы предпочли закрыть сделку с прибылью 90 пунктов, но те, кто остался и выдержал некоторую волатильность, спустя три недели могли заработать еще 100 пунктов.

2. На рис. 8.15 показан пример торговли на прорыве внутреннего дня на дневном графике новозеландского доллара против доллара США (NZD/USD). Отличие этого примера от предыдущего состоит в том, что здесь исполнен наш ордер «стоп и разворот», т. е. первое движение фактически было ложным прорывом. На графике отмечены два внутренних дня. В соответствии с нашими правилами, после выявления внутренних дней мы ставим ордер на покупку на прорыв максимума предыдущего внутреннего дня и ордер на продажу на прорыв минимума предыдущего внутреннего дня. Максимум первого, или предыдущего, внутреннего дня равен 0,6628. Мы ставим ордер на покупку по 0,6638 и ордер на продажу по 0,6618. Наш ордер на покупку исполнен по 0,6638 в первый день прорыва, и мы ставим ордер «стоп и разворот» на 10 пунктов ниже, минимума последнего внутреннего дня (или дневной свечи перед прорывом), т. е. на 0,6560. Но пара разворачивается, и мы закрываем нашу первую позицию по 0,6560, что означает убыток 78 пунктов. Затем с помощью разворотного ордера мы входим в новую, короткую позицию по 0,6560. Новый стоп ставится на 10 пунктов выше максимума последнего внутреннего дня на 0,6619. Когда NZD/USD проходит удвоенную сумму риска, консервативные трейдеры могут зафиксировать прибыль на всю позицию, а агрессивные трейдеры могут подтягивать стоп, используя различные методы в зависимости от ширины торгового диапазона. Поскольку в данном примере дневной торговый диапазон весьма широкий, мы предпочли закрыть позицию, когда цена достигла нашего лимита 0,6404, дающего прибыль 156 пунктов, а общая прибыль от сделки составила 78 пунктов.

Последний пример использует технические средства, которые помогают определить вероятное направление прорыва внутренних дней. На рис. 8.16 показан дневной график EUR/CAD. Внутренние дни вновь определяются непосредственно по графику. Наличие более высоких минимумов предполагает, что может произойти прорыв вверх. Добавив в нижней части графика гистограмму MACD, мы видим, что во время формирования внутренних дней гистограмма также находится на положительной территории. В этих условиях мы предпочитаем выбрать торговлю на прорыве вверх, основанную на технических индикаторах. В соответствии с нашими правилами, мы открываем длинную позицию на 10 пунктов выше максимума предыдущего внутреннего дня по 1,6008. Наша короткая сделка исполняется первой, но затем вступает в дело наш ордер «стоп и разворот». Наша длинная сделка исполнена, и мы ставим новый стоп на 10 пунктов ниже минимума последнего внутреннего дня по 1,5905. Когда цены достигают уровня удвоенной суммы риска на 1,6208, мы закрываем всю позицию с прибылью 200 пунктов.

При стратегии прорыва внутренних дней риск в целом довольно высокий, если работать по дневным графикам, но потенциальные прибыли в результате прорыва обычно также достаточно велики. Более агрессивные трейдеры могут торговать несколькими позициями, что позволило бы им запереть прибыль по первой половине позиции, когда цены достигнут уровня удвоенной суммы риска, и затем подтягивать стоп на остальную позицию. Как правило, такие прорывные сделки предвещают крупные тренды, и использование следящих стопов позволило бы трейдерам участвовать в трендовом движении, сохраняя при этом определенную прибыль.