Шаг 2. Создание торговой стратегии
Механические торговые системы Фундаментальный анализ Технический анализ Японские свечи Конкретные торговые стратегии
Система «Междневной взгляд»

Базой междневного взгляда является Price Channel-22, проведенный на дневном графике. Важнейшие экономические данные выходят на всеобщее обозрение раз в месяц. Потому значительное изменение в предпочтении одной валюты перед другой должно проявляться в сдвиге в какую-то сторону экстремумов месяца. Если движения валютных курсов не создают новых месячных экстремумов - можно считать, что предпочтения одной валюты перед другой нет. Размерность РС взята 22. Это - среднее количество рабочих дней в месяце.

Можно было бы ориентироваться на экстремумы предыдущего или более ранних месяцев, но это требует их отслеживания, правил такового отслеживания, усвоения правил такового отслеживания ... Мы упростим и слегка огрубим анализ - будем ориентироваться на РС-22 как на главный показатель состояния рынка в показательном для мировой экономики временнОм масштабе.

Если цена изменяется внутри РС-22 - рынок в канале.

Если цена касается РС-22 - идет выбор будущего - тренд куда-либо, либо продолжится канал. При этом цена может пройти некоторое (иногда достаточно значительное) расстояние наружу от канала, а тренд так и не установится - значит нужны ясные ориентры, когда мы будем считать канал уже пробитым (а значит полагать, что тренд начался), либо непробитым (а значит продолжается канал).

Предлагаются следующие критерии.

- Канал считается непробитым до тех пор, пока вся очередная дневная свеча не будет расположена полностью ЗА пределами РС-22 на момент его касания ценой. Пример - евро начало штурмовать РС-22 28.11.03 и до 2.12.03 свеча за день имела соприкосновение с его значением перед касанием (1,1977). 3.12.03 дневная свеча полностью расположена выше 1,1977 и с 4.12.03 евро находящимся в состоянии тренда вверх.

Данный критерий отличен от наиболее часто употребляющегося в литературе (закрытие суток выше предыдущего максимума/либо ниже предыдущего минимума). Но тренды на Форексе не так часты, как на рынках акций и сырьевых фьючерсов, которые обычно служат базой для написания западной литературы, потому я полагаю более строгий критерий полного ухода свечи за предыдущий экстремум более подходящим.

Мы должны предполагать в первую очередь разворот цены внутрь канала (т.е. продолжение канала), и только после установления тренда согласно этого критерия - размышлять о присоединении к нему.

- Разворот цены внутрь канала (= отбой от РС-22; = отбой от границы канала) нужно предполагать, но нельзя открывать позицию без подтверждения. Подтверждением разворота могут быть сигналы осцилляторов, графические или свечные фигуры и т.д. В рамках данного взгляда для определения, состоялся ли уже разворот, мы будем пользоваться стохастиком.

- Ввожу критерий прекращения тренда. Если целую неделю подряд (пять рабочих дней) цена не давала новых месячных экстремумов, то считаем, что тренд прекратился. Таким образом месячный тренд должен подтверждаться еженедельно, иначе мы в нём разуверимся. Ведь если целую неделю нет нового экстремума, значит и на понедельничной планерке маркетмейкеры этого не запланировали, и по ходу дела ничто не возбудило рыночные массы - так какой же это тогда тренд? Никакой!

Итак, мы имеем критерии различения канала и тренда. Мы знаем, как отличить момент начала тренда и момент его прекращения.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 16.11.2017 г.).


Сегодня мы будем говорить о использовании стохастика для отслеживания разворота от РС-22.

Итак, когда тренда или еще нет, или уже нет, мы всегда предполагаем, что после касания РС-22 цена развернется и пойдет к противоположной границе канала. Но подтверждением такового отражения должен служить сигнал стохастика.

Стохастик используем классической размерности 5-3-3. Напоминаю правила его использования.

- Когда стохастик входит в критическую зону (перекупленности 80% и выше; перепроданности 20% и ниже) - мы возбуждаемся. Это - СИГНАЛ ГОТОВНОСТИ, по нему не надо открываться с рынка, но надо предполагать, что цена может развернуться РЕЗКО.
- И чтобы этого не случилось без нас, - ставим ордер на отбой по противоположному краю свечи, на которой этот вход в критическую зону произошел. С маленьким превышением.

То есть, при входе стохастика в зону перекупленности, ставим ордер СЕЛЛ на минимум дня минус 3 пункта (я взял зазор в 3 пункта с подачи многоуважаемого В.И.Сафина, а так - можно взять чуть меньше или чуть больше).

При входе стохастика в зону перепроданности - ставим ордер БАЙ на максимум свечи + 3 пункта + 5 пунктов спреда = + 8 пунктов. Если речь идет о фунт/иене - то + 11 пунктов, т.к. там спред = 8. Это правило установления ордера на свечу входа в критическую зону часто игнорируется - а напрасно. Отец родной, Элдер, плохого не напишет, многие прекрасные ходы начались после малого цепляния стохастика за критическую зону.

- Если ордер не срабатывает, то ждем до возможного пробоя канала, тогда отменяем его.
- Если пробоя канала нет, ордер не сработал, а стохастик развернулся и вышел из критической зоны - это ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ стохастика. То есть - мы имеем возможность открыться лучше, чем по первоначально выставленному ордеру. Снимаем ордер, открываемся с рынка.

После открытия позиции у нас непременно будет ближайший, только что образованный экстремум. Его проход ценой опровергнет поступивший сигнал стохастика, значит не будет смысла держать позицию дальше. То есть - после открытия вниз ставим стоп = БАЙ на 8 пунктов выше максимума (для фунт/иены - на 11). После открытия вверх - ставим стоп = СЕЛЛ на 3 пункта ниже минимума.

В рамках настоящего Междневного взгляда для совершения сделки на отбой от РС-22 мы должны обращать внимание только на те сигналы стохастика, которые сопровождаются касанием РС-22. Собственно, мы и возбуждаемся-то только после касания уровня, а без касания уровня нам сохастик и даром не нужен. Сигнал стохастика есть показатель свершившегося разворота от уровня = сигнал неспособности рынка организовать тренд = сигнал продолжения канала.

При этом касание уровня само по себе - без сигнала стохастика - является лишь поводом для возбуждения, но не для действий. Необходимо соединение и того и другого - иначе шансы на успех заметно снижаются.

Следует помнить, что дивергенция - есть сигнал повышенной прогностической ценности. Если есть новый экстремум, задевший РС-22, есть разворот стохастика, но нет входа стохастика в критическую зону - надо глянуть, а нет ли при этом дивергенции, может ранее был вход в зону, а сейчас-то цена подальше прошла? И если дивергенция есть = есть сигнал - вперед!

Между точкой открытия и стопом лежит определенной количество пунктов, составляющее риск по данной сделке. если цена после сигнала пройдет хотя бы столько, сколько риск - этот сигнал можно оценить на "плюс". А если риск не отыгрывался в принципе - на "минус". О закрытии мы будем говорить отдельно, но данного ориентира достаточно, чтобы собрать статистику о действенности данного сигнала по прошлому материалу.

По моим подсчетам, сделанным "вручную", возможно не абсолютно точным:

- С января 1999 по 1.02.2005 по евро поступило 36 таких сигналов, при этом 26 (72%) оказались положительными.
- С января 1996 по 1.02.2005 по франку поступило 58 таких сигналов, из них 43 (74%) оказались положительными.
- По фунту с 01.1996 по 1.02.2005 было 64 сигнала, 47 (73%) - положительные.
- По иене с 10.1996 по 1.02.2005 - 66 сигналов, 38 (57%) - плюс.

Я люблю сигналы с вероятностью победы не меньше, чем 2 : 1. Данный сигнал по иене, если он не сопровождается дивергенцией, мне не подходит и я его в рекомендациях упоминать не буду.

- По евро/иене с 09.2000 по 11.2003 26 сигналов и положительных из них - 17 (65%). Тоже отвергаю. Из 7 с дивергенцией - 5 плюсов (71%).
- По евро/фунту с 09.2002 - 39 сигналов и положительных - 24 (61%) - не буду брать.
- По фунт/иене с конца мая 2001 по 12.2003 - 25 сигналов и из них 22 (88%) - положительные.
- По канадскому доллару с 03.2001 по 12.2003 15 сигналов, 10 плюсовые (67%).

В рамках "Междневного взгляда" я буду указывать сигналы стохастика сочетании с касанием РС-22 по евро, франку, фунту, канадскому доллару и фунт/иене. По иене - только если этот сигнал сопровождается дивергенцией.

Конверт, как показатель расчетных границ канала.

Во время нахождения в канале курс достаточно часто разворачивается, не дойдя до РС. При этом движение может быть и очень большим - вплоть до пробоя противоположной границы канала. Обидно упускать такие возможности.

Для того, чтобы повысить эффективность работы, нужно возможные точки разворота р а с с ч и т а т ь.

Известным, хотя и не суперпопулярным методом расчета предполагаемых уровней поддержки сопротивления является КОНВЕРТ ДВИЖУЩЕЙСЯ СРЕДНЕЙ (В Метастоке - Envelope). Этот индикатор представляет собой ту же среднюю, только проведенную со сдвигом по вертикали выше или ниже "настоящей" средней на определенную величину.

В неявном виде "конверт средней" входит в индикатор РАВИ, сильно превосходящий популярный индикатор АДХ в роли трендового указателя.

В Румусе Конверт отдельно не именуется, но запросто строится на базе любой из четырех разновидностей МА, там имеющихся. Берем любую МА и указываем "Сдвиг по оси Y в процентах". Укажем отрицательную величину - сдвиг МА будет вниз. Положительную - вверх.

Поскольку в МДВ мы ориентируемся на месячный цикл активности рынка, как на базовый, то и конверт логично строить вокруг МА-22. Для понятности возьмем Простую МА.

Приверженцам иных циклов рыночной активности рекомендую рассматривать МА соответствующей размерности, также возможны и размерности, равные половине цикла рыночной активности.

Величина вертикального сдвига может быть различной. У Чанда, автора индикатора РАВИ, в качестве справочной выступает 1%. Эта же цифра имеется в методах некоторых других авторов. Хороша ли она? Порассуждаем о физическом смысле сдвига средней по вертикали на 1%.

Моя гипотеза такова:

- Когда цена идет вверх, средняя болтается ниже курса. При этом все, кто стоит вверх, покупали, конечно, "по всей поляне". НО В СРЕДНЕМ получается, что на определенном временном интервале народ купил по цене, близкой средней за этот временной интервал.
- Если цена уходит от средней на 1%, то получается, что МНОГО участников рынка имеют 1% текущей прибыли. О мелких спекулянтах, работающих с плечом, я не говорю - не они погоду делают. А 1% прибыли за несколько дней - в развитых странах это много. Некоторые японские корпорации в год 1% делают и живут себе.
- Потому многие участники рынка испытывают сильное искушение (частично выраженное в должностных инструкциях) закрыть хотя бы часть позиции.
- Поддавшись этому искушению они генерируют залповые продажи и цена падает. То есть - известный заранее расчетный уровень МА + 1% стал уровнем сопротивления - резистенсом.

Если драйва у участников рынка не было, и тренд устанавливать они ввиду не имели, то цена до МА пойдет, и дальше - запросто. И внизу ее можно будет ловить где? - правильно, возле МА - 1%. Каковой уровень вполне может стать саппортом.

Есть и другие наблюдения в пользу величины 1%. Многие валюты имеют среднедневную волатильность близкую к 1%. Как из этого вывести необходимость разворачиваться от "конверта", я не знаю, но такое статистическое наблюдение есть.

Итак, помимо РС-22 теперь у нас будут еще и расчетные уровни: МА-22 +/- 1%.

Как правило, Конверт лежит внутри одноразмерного РС и если цена дошла до него, но не дошла до РС - мы тоже можем заработать. Как и в случае с РС, возможность разворота должна быть подтверждена сигналом разворота.

В качестве такового можно использовать и то и сё, а мы в МДВ будем использовать тот же самый стохастик 5-3-3. То есть при касании Конверта начинаем смотреть на Стохастик, и если конверт еще не пробит (вся свеча не ушла ЗА конверт), а сигнал Стохастика есть - открываемся внутрь конверта = внутрь канала. Конверт можно использовать и как трендовый указатель.

Вариантом построения конверта выступает следующий: МА + 1% строится от МА по Хай; а МА - 1% строится по Лоу. Среднюю мы можем строить по Клоуз, Хай, Лоу, Миддл. Так вот - по каждому из этих вариантов можно строить Конверт. Сдвигать на 1% вверх от МА по Хай имеет такой смысл - на этом уровне захотят продать даже те, кто купил дорого. Сдвигать на 1% вниз от Ма по Лоу имеет аналогичный смысл - на этом уровне захотят купить даже те, кто продал дешево. Кроме того этот метод расширяет Конверт, давая рынку некий запас хода на торможение и разгильдяйство.

Лучше ли строить по Клоуз или Хай/Лоу, или Миддл - надо смотреть специализированно. После моего смотрения у меня получилось (и в рамках МДВ мы будем этого придерживаться), что по Клоуз лучше строить Конверт по фунт и канадскому доллару. А по другим нашим валютам лучше строить сдвиг вверх по МА-22 по Хай; и вниз - МА-22 по Лоу.

- При касании конверта по франку за тот же срок, что и по РС было 59 сделок; 42 из них - положительные (71%).
- По евро + 29 - 9 = 76% положительных.
- По фунту + 38 - 19 = 66,66% положительных.
- По иене + 34 - 23 = 60 % положительных - не будем брать иену. по этому сигналу, кроме тех случаев, когда имеется дивергенция.
- Евро/иена + 13 - 7 = + 65% - также меньше пропорции 2:1, которая мне нравится. Не будем брать такие сигналы.
- Евро/фунт + 20 - 12 = + 62,5% - тоже не подходит.
- Канадский доллар + 14 - 5 = + 73%.
- Фунт/иена + 21 - 5 = + 80%.

Итого - отбираются опять те же валюты, у которых и по РС + Стохастик хорошо получилось. Это - лишний довод здравости использования Конверта в качестве расчетного уровня, аналогичного Ценовому Каналу.

Есть сигналы, где цена касается одновременно и РС и Конверта. Есть - где касается только одного их них. Так что можно дробить статистику дальше, я даже это сделал, но практического смысла в таком разделении сигналов не обнаружил.

Просто запомним - когда цена касается хотя бы чего-то одного (Конверта, Ценового Канала), и имеется сигнал стохастика - вперед! Не имеем при этом ввиду кроссы евро, а для иены требуем дивергенции.

Конверт, как инструмент присоединения к тренду.

1% конверт месячной средней способен не только помочь сработать в канале, но и дать возможность присоединиться к существующему тренду.

Когда цена ушла за пределы 1% конверта - то это состояние рынка можно интерпретировать как наличие тренда. Довод - цена убежала от МА д а л е к о, настроение в пользу данной валюты - сильное. В рамках МДВ мы рассматриваем ситуацию, как трендовую, только после пробоя РС-22. В принципе возможно построить систему, которая рассматривала как тренд - пробой конверта. Но мы перестраховываемся и требуем бОльшего движения (РС-22 обычно шире 1% конверта МА-22).

Есть ряд стратегий, которые стараются обнаружить тренд, дождаться отката и присоединиться к движению после его (отката) окончания. Пример - известная стратегия Элдера "Три экрана". Если цена не дает новых экстремумов в направлении тренда - это уже можно считать откатом. Вопрос в том, как отличить откат от окончания тренда и каким образом присоединяться к тренду.

В рамках МДВ слишком большим откатом, который множит тренд на ноль, будем считать возвращение цены в конверт - снаружи внутрь - когда вся свеча окажется внутри. При этом после касания конверта снаружи, мы всегда полагаем возможность продолжения тренда то есть 1% конверт МА-22 выступает в качестве уровня поддержки при тренде вверх и сопротивления при тренде вниз. В качестве, если угодно, трамплина для дальнейшего продвижения.

Конечно же, цена м о ж е т отразиться от конверта и продолжить тренд, но она совершенно не обязана это делать. Так что не надо открываться по достижении его, надо отследить разворот.

При откате на тренде стохастик крайне редко попадает в критическую зону, потому в деле присоединения к тренду он нам не помощник. Мы не пользуемся стохастиком при отслеживании разворота снаружи от конверта. А пользуемся мы моим обычным методом отслеживания разворота, тем, что и в платных уровнях и в "Примитиве" практикуется - графической фак-формацией (по выражению уважаемого Манимэна). Итак:

Если дневная свеча коснулась Конверта, то нужно дождаться конца суток, и затем выставлять ордер в расчете на то, что цена отразиться.

Если цена подошла сверху, то ордер на покупку надо выставлять на максимум дневной свечи плюс восемь пунктов. Эти восемь пунктов получаются из складывания превышения максимума свечи касания по биду на три пункт и спрэда - пять пунктов. Обычно при анализе пользуются графиками bid, а покупка осуществляется по ценам ask и это нужно учесть.

Если цена подошла снизу, то ордер на продажу надо выставлять на минимум свечи, минус три пункт. При прохождении минимума свечи касания позиция будет открыта.

Если речь идет покупке по фунт/иене - добавляем еще три пункта - у нее спред 8 пунктов, а не пять.

Если ордер не сработает и рынок достигнет нового экстремума - то по окончании суток заказ следует передвигать по противоположному экстремуму свечи, на которой был достигнут этот новый максимум или минимум. Уровень считается пробитым, если максимум очередного дня будет ниже саппорта, либо минимум выше резистенса. Тогда ордер на открытие снимается.

Если цена отразилась от уровня и ордер сработал, то стоп-лосс выставляется на противоположный край свечи экстремума по вышеуказанным правилам.

Теперь привожу статистику за тот же срок по тем же инструментам.

- Евро + 23 - 7 = 76%+
- Франк + 31 - 10 = 75%+
- Фунт + 20 - 11 = 64%+. Маловато, 2 : 1 не получается.
- Иена + 32 - 6 = 84%+
- Евро/иена + 7 - 3 = 70%+
- Евро/фунт + 5 - 2 = 71%+
- Фунт/иена + 6 - 1 = 85%+
- Канадский доллар + 9 - 3 = 75%+.

Итого - по фунту этот метод работает с неудовлетворяющей меня надежностью, потому эти сигналы я буду игнорировать. А по всем остальным валютным парам - потрудимся.

Отражение курса от средней.

МА-22, построенная по закрытиям используется в рамках МДВ как уровень поддержки/сопротивления. При этом, как и в случае с Конвертом и с Ценовым Каналом, требуется сочетание сигнала касания МА с сигналом стохастика 5-3-3. Технология самого открытия не отличается от таковой для Конверта и Ценового Канала.

Смысл сигнала - средняя как уровень - хорошо известен, например, можно обратиться к книге Элдера. Такой сигнал достаточно редок и ни по одной валюте за указанный период не было 25 сигналов, необходимых для статистически репрезентативной выборки. Но если объединить все сигналы, то выборка будет более, чем достаточная. При этом для такого объединения имеются, мне кажется, все основания - сигнал совершенно однотипен и основан на одинаковых методических представлениях, о какой бы валюте ни шла речь.

Статистика:

- Евро + 12 - 4;
- Франк + 13 - 3;
- Фунт + 13 - 10;
- Иена + 6 - 5;
- Евро/иена + 4 - 1;
- Евро/фунт + 4 - 2;
- Фунт/иена + 3 - 2;
- Канадский долар + 8 - 3.
Всего + 63 - 30.

В любимую пропорцию 2 : 1 укладываемся, но полагаю, что меня поймут, если я отвергну данный сигнал по фунту, иене и фунт/иене. По остальным валютам мы его принимать будем.

Пробой Ценового Канала.

Большой интерес представляет прогнозирование пробоя Ценового Канала - то есть установление нового тренда. В рамках МДВ у нас имеется один способ спрогнозировать таковое.

Когда цена подходит к средней и отбивается от нее (независимо от того, был ли при этом сигнал по стохастику), то можно сказать, что соответствующие настроения (бычьи при отбое вверх и медвежьи при отбое вниз) достаточно сильны, они не позволили цене даже дойти до противоположной стороны канала. Это дает основания надеяться на то, что канал будет пробит.

Вариантом является вариант, когда цена пробивает среднюю (вся уходит ЗА нее), потом возвращается к ней и отбивается в том же направлении, куда только что среднюю пробила. "Пробитый саппорт становится резистенсом" (и наоборот) и в данном случае средняя становится трамплином для начала нового тренда.

Технология открытия такова:

- Увидев отбой от цены средней и ее приближение к РС-22 выставляем ордер на пробой РС-22.
- Ордер БАЙ ставится на три пункта выше канала + спред.
- Ордер СЕЛЛ ставится на три пункта ниже канала.
- Стоп ставится по противоположному экстремуму той свечи, на которой произошло срабатывание ордера, но не менее 1% цены.

Сигнал также не относится к частым. Статистика:

- Евро + 8 - 1;
- Франк + 13 - 2;
- Фунт + 14 - 2;
- Иена + 8 - 0;
- Евро/иена + 7 - 1;
- Евро/фунт + 2 - 1;
- Фунт/иена + 2 - 0;
- Канадский доллар + 3 - 0.
Всего + 57 - 7 = 89% +.

Данный сигнал обладает высокой надежностью и я буду рекомендовать принимать его относительно любой валюты.

Настоящим на сегодняшний день исчерпывается набор сигналов к открытию по МДВ.

Конспект правил системы «Междневной взгляд».

Рынок в канале - если цена изменяется внутри РС(22).

Канал считается пробитым, когда вся очередная дневная свеча будет расположена полностью ЗА пределами РС(22) на момент его касания ценой.

Тренд прекратился если целую неделю подряд - пять рабочих дней - цена не давала новых месячных экстремумов.

СИГНАЛЫ:

1. Курс ударился о РС(22), стохастик в критической зоне.
2. Курс ударился о РС(22), выход стохастика из критической зоны и дивергенция.
3. Курс ударился об МА(22), стохастик в критической зоне.
4. Курс ударился об конверт МА(22) +/-1% внутри, стохастик в критической зоне.
- Ставим ордер на отбой по противоположному краю свечи, на которой произошел сигнал.
- Если ордер не срабатывает, то ждем до возможного пробоя РС(22), МА(22), конверта МА(22) +/-1%, тогда отменяем его.
- Если ордер не сработал и пробоя нет, а стохастик развернулся и вышел из критической зоны - открываемся с рынка.
- Стоп на противоположный край свечи – сигнала.
5. Курс ударился об конверт МА(22) +/-1% снаружи.
- Ставим ордер на отбой по противоположному краю свечи, на которой произошел сигнал.
- Если ордер не сработал и конверт не пробит – ордер передвигаем.
- Стоп на противоположный край свечи – сигнала.
6. Прогнозирование пробоя РС(22).
а) Когда курс подходит к МА(22) и отбивается от нее.
б) Когда курс пробивает МА(22), затем возвращается к ней и вновь отбивается от нее.
- Ставим ордер на РС(22).
- Стоп ставится по противоположному экстремуму той свечи, на которой произошло срабатывание ордера, но не менее 1% цены.

Подтверждение является способом повышения эффективности работы любого вида сигналов.

Сигнал задает прогноз движения цены в определенном направлении.

Подтверждение есть отслеживание некоего движения в спрогнозированом направлении, достаточного для существенно бОльшей убежденности в правильности сигнала.

Ожидание подтверждения, как правило, связано с уменьшением прибыли от сделки, т.к. цена уже проходит некоторое расстояние в спрогнозированном направлении.

Но ожидание подтверждения уменьшает количество лоссов, т.к. многие движения, противоположные прогнозу, не сопровождаются откатом, достаточным для получения подтверждения.

Таким образом, мы улучшаем соотношения побед/поражений и уменьшения убытков за счет некоторого уменьшения прибыли.

Частным случаем подтверждений являются ГРАФИЧЕСКИЕ, на одном из которых я и хочу остановиться.

Объектом приложения метода взяты дивергенции осцилляторов.

Дивергенцией называется ситуация, когда цена делает новый максимум (минимум), а осциллятор, в это время, нового максимума (минимума) не достигает. В случае миниума дивергенция называется бычьей и по ней прогнозируется разворот и движение вверх. В случае максимума дивергенция называется медвежьей, и по ней прогнозируется разворот и движение вниз.

Дивергенция работает как в канале, так и в тренде, но против тренда дивергенция менее эффективна.

В рамках МДВ мы отслеживаем показания Стохастика 5-3-3 на дневных графиках. При образовании дивергенции мы предполагаем выраженное движение в противоположном направлении, которое в канале, по идее, должно достичь его противоположной стороны, а в тренде - способно остановить или развернуть его.

То есть мы предполагаем з н а ч и т е л ь н о е движение. Значит, как минимум, должно быть сломано то движение, что существовало до дивергенции.

Когда можно считать сломанным то движение, которое привело к появлению двух повышающихся максимумов (в случае медвежьей дивергенции)?

В данном случае мы используем графические ориентиры, образовавшиеся при движении цены.

Если мы соединим оба максимума, на которых осциллятор дал медвежью дивергенцию, мы получим прямую, наклон которой относительно горизонтали будет тем больше, чем сильнее было движение цены между этими максимумами. То есть - угол наклона будет зависеть от интенсивности бычьих настроений при формировании второго пика.

В промежутке между этими пиками есть некий минимум, который можно рассматривать как ориентир максимальных успехов медведей между интересными нам пиками цены.

В принципе, можно рассматривать этот минимум как уровень, задающий ориентир, ниже которого разворот цены можно считать состоявшимся.

В самом деле, если новый минимум цены ниже предыдущего - то это уже не коррекция, а импульс (пользуясь терминологией волновиков). Я бы назвал этот уровень с т а т и ч н ы м ориентиром.

Но возможен и иной подход. Проведем через наименьший минимум между этими двумя максимумами линию, параллельную той, что соединяет интересные нам максимумы. Она своим наклоном в точности повторяет угол интенсивности бычьих настроений, а тем самым - угол ослабевания настроений медвежьих. И если цена пробьет его - это укажет на то, что медвежьи настроения усилились. Что тоже подтвердит прогноз по медвежьей дивергенции.

Назовем этот уровень д и н а м и ч н ы м ориентиром. Просто из геометрии наших построений ясно, что статическое подтверждение случится (если случится вообще) позже, нежели динамическое.

И прибыль по нему (если она будет) - будет ниже.

Но зато некоторый процент убыточных сигналов не сработает - цена развернется раньше, нежели коррекция превратится в импульс.

Значит мы можем при обнаружении медвежьей дивергенции ставить ордера на пробой статичного, либо динамичного ориентира и открывать позицию тогда, когда цена либо сформировала медвежий импульс, либо просто показала повышение медвежьих настроений.

Если же ордер не сработал, а цена дала новый максимум, то либо мы пересчитываем ориентиры (при наличии медвежьей дивергенции и на этом максимуме), либо отменяем их - т.к. дивергенция пробита. Симметричные рассуждения - в случае движения цены вниз.

Настоящий метод может быть приложен к любым валютам, осцилляторам, их размерностям, временным интервалам.

Прежде всего, хочу рассмотреть вопросы управления капиталом. Размышляя и пробуя то-сё в прошлом году, решил, что нужно работать только по максимально независимым валютам.

Это даст возможность не влипать в синхронные - по нескольким валютам - "просадки". А это гораздо важнее, чем невозможность огрести синхронные - по нескольким валютам - профиты.

Для этого рассмотрел финансовую систему планеты как перетекание капиталов между четырьмя крупнейшими центрами - США, Европа, Япония и Британия.

Денежные потоки можно отслеживать по движениям, соответственно, шести валютных курсов.

Курсы франка, "канадца" и "австралийца" против доллара США и евро/франка здорово зависят от курсов валют вышеуказанных финансовых центров и в этом смысле достаточно зависимы.

Из шести "основных" курсов максимальной независимостью друг от друга будут обладать курсы валют, попарно соединяющие два центра. А именно: евро и фунт/иена; фунт и евро/иена; иена и евро/фунт. Последняя пара курсов мне не нравится. Первые две пары - нравятся. Я выбрал из них для МДВ фунт - евро/иену. То есть, в этом году я намерен рассматривать МДВ на примере двух валютных курсов.

Мне будет полегче - а то я с МДВ в 2003 - 2004 по всем курсам испытывал трудности просто из-за большого объема комментариев. Желающие могут по образу и подобию применять систему МДВ к другим валютным курсам в любом наборе.

Для отправной точки возьмем депозит в 1 500 долларов.

Для примера возьму для начала минимальный лот, естественно.

Статистика.

Процент успешных сделок (причем успешной считаем сделку, если профит хотя бы отыгрывает риск стоп-лосса).

Касание РС-22, стохастик в критической зоне.

евро - 76%
чиф - 80%
фунт - 71%
иена - 62%
евро\иена - 65%
евро\фунт - 61%
фунт\иена - 88%
канадец - 67%

Касание конверта от SMA-22, стохастик в критической зоне

евро 76%
фунт 67%
иена 60%
евро\иена 65%
евро\фунт 63%
канадец 73%
фунт\иена 80%

Касание конверта с внешней стороны, стохастик не принимаем в расчет.

евро 76%
франк 75%
фунт 64%
иена 84%
евро\фунт 71%
евро\иена 70%
фунт\иена 85%

Касание SMA-22, стохастик в критической зоне.

евро 75%
франк 81%
фунт 56%
иена 54%
евро\иена 80%
евро\фунт 66%
фунт\иена 60%
канадец 72%

Пробой РС-22 при отбое от SMA-22, или пробой-возврат-отбой от SMA-22.

евро 88%
франк 86%
фунт 87%
иена почти 100%
евро\иена 87%
евро\фунт 66%
фунт\иена почти 100%
канадец почти 100%

Процент успешных сделок (причем успешной считаем сделку, если профит хотя бы отыгрывает риск стоп-лосса).

Добавлю статистику по AUD:

Касание РС-22, стохастик в критической зоне - 90%
Касание конверта от SMA-22, стохастик в критической зоне - 57%
Касание конверта с внешней стороны, стохастик не принимаем в расчет - 40%
Касание SMA-22, стохастик в критической зоне - 81%

1. Интересная тактика 6. Система игры по Fibo-уровням
2. Позиционная среднесрочная 7. Система «Междневной взгляд»
3. Простой метод торговли 8. Скальпирование: шесть торговых стратегий
4. Система «Ретро – Трейдер» 9. Торговая система «Биг Бен»
5. Системы на основе ценовых диапазонов 10. Торговля трендовыми волнами после отката
Яндекс.Метрика
Лучшие брокеры:
Альпари
Forex4you
AForex
Скальпирование: шесть торговых стратегий
Дилинговый центр AForex Forex: пять шагов к успешному трейдингу Дилинговый центр Forex4you