В своей книге “Мастер-трейдинг: секретные материалы” Эрик Найман в доступной форме представил все основные элементы успешного трейдинга: определение фундаментальной основы возникновения тренда, работа на рынке по осцилляторам, уровни как точки опоры для прибыльного трейдинга, теории изменения рыночных цен и т.п.

Если бы на рынке не было ложных проходов уровней сопротивления и поддержки, то торговля была бы очень простым делом, доступным каждому — торгуй на проход или на откат от уровня и считай денежки в кармане. Однако это не так и каждый из трейдеров, уже торговавших на рынке, знает обманчивость рынка.

Более того, маркетмейкеры, зная наличие большого количества ордеров на каких-то уровнях, могут сознательно «развести» прочих участников рынка, вытолкнув цены к этим ордерам за значимые уровни. Подобную тактику выталкивания цен за уровни, или «размывания» уровней, мы можем наблюдать достаточно часто, что вынуждает постоянно держаться настороже.

Каждый пробой значимого уровня ставит перед нами вопрос: присоединяться к проходному движению рынка или не верить ему и торговать в противоход? Стопроцентно достоверных правил для определения — это проход уровня или всего лишь его видимость — нет. Иногда в этом вам могут помочь показатели объемов. Так, в случае действительного прохода они растут в направлении прохода и падают в обратном направлении (в случае отката к только что пройденному уровню). В противном случае пробой вполне может оказаться ложным и не стоит рассчитывать на дальнейшее движение цены.

Существуют также другие способы отсеивания ложных проходов уровней, основанные непосредственно на анализе цен.

Первый способ заключается в расчете процентного отклонения рыночной цены от цены уровня. Так, если это отклонение оказывается больше некоторого значимого уровня (например, 3%), проход уровня признается состоявшимся. В противном случае уровень по-прежнему является непройденным со всеми вытекающими из этого последствиями.

Во втором способе оценивается время, в течение которого рыночные цены находятся выше пройденного уровня сопротивления или ниже уровня поддержки. Некоторые для этих целей используют цены закрытия. Обычным критерием для этого является временной интервал от одного до трех дней (рис. 4.25). Здесь также можно учитывать отдельно нахождение всех рыночных цен дальше пройденного уровня или же только цен закрытия.