Синтезирующие индикаторы
День 23 ноября 1993 г., графических представленный на Рисунке 16.2 — хорошая иллюстрация моей торговли в более ранние годы путем синтезирования различных индикаторов ленты вместе с ценовым поведением фьючерсов. Это был день, когда я открыл длинную позицию после сигнала, поданного одной из моих ценовых моделей в результате слияния месячных, недельных, дневных и внутридневных индикаторов. Открывая длинную позицию, я руководствовался следующими соображениями:
• Дело было за два дня перед Днем Благодарения (праздник), момент сезонно благоприятный.
• Самый свежий доклад об обязательствах трейдеров показал, что большие спекулянты держали почти рекордное количество коротких позиций, в то время как коммерческие трейдеры держали чистую длинную позицию.
• С противоположной точки зрения, соотношения опционов пут/колл были чрезвычайно бычьими. В течение четырех недель, предшествовавших 23 ноября, путы на индекс ОЕХ покупались в самом большом за год количестве в процентном выражении по отношению к коллам. 19 и 20 ноября количество индексных путов по опционам индекса S&P 500 на СВОЕ превысило число коллов в пропорции три к одному. Это оказалось самым высоким соотношением года.
• Осциллятор Макклеллана показывал — 127 с переходом на 23 ноября. Это одно из его самых больших значений перепроданности в 1993 г.
• Обзор "Инвесторз интеллидженс" авторов рыночных информационных бюллетеней показал 33,0 процента быков и 40,9 процента медведей. Это самый высокий показатель для медведей, начиная с января 1991 г.
• Доклад членов NYSE впервые в 1993 г. указал, что публика шла в шорт на уровнях выше специалистов. В то же самое время индекс торговой активности членов биржи располагался выше +10 миллионов акций.
• Индекс Доу-Джонса для предприятий коммунального обслуживания в начале торгового дня 23 ноября был нехарактерно силен и повысился более чем на 1 процент.
• 23 ноября индексы Nasdaq Composite и Nasdaq 100 открылись необычно сильно. В отличие от недавних торговых сессий, когда Nasdaq за день постепенно ослабевал, сегодня он с каждым получасом приобретал, казалось, еще больше энергии.
Слава Україні!
Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:
Exness – для доступу до валютного ринку;
RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;
Deriv – для опціонної торгівлі.
Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:
рейтинг ПАММ-рахунків;
рейтинг ПАММ-портфелів.
Все буде Україна!
С учетом этих повышающихся индикаторов все, что мне 23 ноября было нужно для открытия длинной позиции, это какое-нибудь подтверждающее поведения цен фьючерсов. Оно появилось между 10:00 и 11:00 утра, когда фьючерсы S&P подпрыгнули на 180 пунктов от своих минимумов. Однако вместо фьючерсов S&Р я купил фьючерсный контракт Мк1Сар. Дело в том, что Доу и S&P в течение дня находились в довольно стабильном состоянии, тогда как MidCap и Nasdaq были разнонаправленно сильны. В 1993 г. Фьючерсных контрактов Nasdaq 100 не было.
Фьючерсы MidCap продолжили свой рост вплоть до закрытия 23 ноября. И, как я часто делаю с прибыльными внутридневными сделками, я перенес их на следующий торговый день в ожидании дополнительной силы. Так и произошло 24 ноября, когда мне удалось закрыть свою сделку с MidCap, получив прибыль в $1.100. Однако я больше не рекомендую торговать MidCap. Теперь это
очень неликвидный рынок, поскольку значительная доля
торговой активности переместилась в Nasdaq 100.
|
