Правила работы с таблицей
Рассмотрим на примерах, как надо работать с таблицей правил. Да, в столбце
«Максимум» приведен вариант, когда ситуацию на рынке можно оценить в
максимально возможное число баллов, но это — идеальный вариант. В реальной
жизни мы никогда не можем знать те неожиданности, которые нас подстерегают, на то
они и неожиданности. Поэтому мы никогда не сможем реально оценить ситуацию в
25 баллов, то есть в максимальное число.
В столбце «Пример I» приведен редко встречающийся, но тем не менее
реальный вариант ситуации, который мы оценили в 20 баллов (рис. 3.2.1). Давайте
посмотрим, что же в это время было на рынке:
¦ Цена отбилась от уровня или был прокол уровня. Это дало нам 5 баллов.
¦ Последняя свечка была разворотная, например, «эскимо» при отбиве
от уровня
сопротивления. Это дает 4 балла.
¦ Наблюдалась двойная дивергенция (кстати, совсем не важно, на каком
осцилляторе - на
RSI или на стохастике). Это даст еще 5 баллов.
¦ Тренд направлен вниз, и при этом мы собираемся открывать короткую
позицию (в том,
что тренд направлен вниз можно было убедиться, посмотрев свечи за больший
интервал
времени; мы их здесь не показываем, поскольку тогда плохо будет видно
свечную конфигурацию). Тренд вниз добавляет 2 балла.
¦ День недели - вторник. Это дает еще 2 балла.
¦ Сигнал на открытие получен в 14 часов. Поэтому добавляем еще 2 балла.
В сумме имеем 20 баллов. Делим 20 на 25 и умножаем на 100%. В результате
получаем: вероятность того, что сделка принесет прибыль, равна 80%.
Это максимально возможная вероятность, так как больше 20 баллов мы получить
не можем — ведь всегда возможны неожиданности, которые нам в момент открытия
позиции неизвестны и которые могут повлиять на движение цены. Но и 80%
вероятности успеха—совсем неплохо. Эта цифра означает, что в среднем из 10 сделок
8 будут успешными.
Аналогичным образом можно оценить ситуацию на рынке в баллах в любой
момент времени и рассчитать вероятность того, что открытие позиции в этот момент
принесет прибыль. В таблице 1 в двух последних столбцах приведены два
возможных варианта расчета баллов для двух гипотетических случаев. В той же
таблице в столбце «Пример 2» получена вероятность успеха 68%, а в столбце
«Пример 3» - 52%. На взгляд автора методики, имеет смысл открывать позицию
только в том случае, если вероятность успеха не менее 60%. В этом случае из десяти
сделок в среднем 6 сделок будут успешными, а 4 проигрышными. Кстати, именно
такое соотношение успешных и неуспешных сделок наблюдается у одного из
трейдеров, который за год зарабатывает более 600% на свой депозит. А вот если
вероятность меньше 60%, как, например, в столбце «Пример 3», то позицию
открывать не стоит.
Разумеется, получить вероятность успеха в 80% удается редко. Чаще всего не
совпадают дневной и часовой тренды. И в этом нет ничего удивительного. Обычно
часовой тренд не успевает развернуться до того, как цена отобьется от уровня, и
поэтому он разворачивается на одну-две свечки позже.
Для того, чтобы с таблицей было удобно работать, перепишем правила в
другом порядке, сместив вверх то, что является важнейшим и может быть
оценено в максимальное число баллов.
И теперь работаем так:
• Сначала определяем уровни и смотрим, не собирается ли пена отбиться от
уровня. Если отбоя от уровня не предвидится, то следующие условия
можно даже не рассматривать, потому что мы итак уже получим
вероятность успеха в лучшем случае 60%, да и то маловероятно. В этом случае
надо прикинуть, когда пена может дойти до уровня, и, соответственно,
отбиться от него. Если же цена отбивается от уровня, то определяем
балл и заполняем соответствующую клетку в таблице.
• Затем смотрим свечные конфигурации, определяем их тип, их вес и тоже
ставим в таблицу количество баллов.
• Смотрим двойную дивергенцию. Если она есть — прекрасно. Теперь можно
не смотреть ни простую дивергенцию, ни развороты индикаторов,
потому что двойная дивергенция — самый важный из всех этих элементов. В
соответствующие клетки для простой дивергенции и разворотов индикаторов
ставим нули.
• Если нет двойной дивергенции, смотрим, есть ли простая дивергенция.
Если есть, заполняем соответствующую клетку, а в клетки для разворота
индикаторов ставим нули.
• Если нет и простой дивергенции, то смотрим, есть ли развороты
индикаторов, после чего заполняем соответствующие клетки.
• Определяем направление тренда и ставим соответствующий балл.
• Ставим балл для дня недели.
• Ставим балл для времени суток.
• Суммируем выставленные баллы и ставим сумму в графу «Сумма баллов».
• Делим полученную сумму баллов па 25 и умножаем на 100. В результате
получаем вероятность того, что, открыв позицию, мы получим прибыль, а не
убыток. Если мы, разрабатывая систему, решили открывать позицию при
вероятности успеха в 60% или больше, то дальше вес просто: подсчитываем
сумму баллов, и если она равна 15 или больше (то есть вероятность получить
прибыль 60% и выше), то открываем позицию, а если она меньше 15, то
позицию не открываем.
• Для того, чтобы закрыть позицию, используем один из методов, указанных в
параграфе «Правила закрытия позиции».
Как видите, вся табличка с правилами в конечном итоге уместилась на одной
странице. В приложении 1 эта табличка приведена на отдельном листе, чтобы при
необходимости ее было удобно распечатать.
В разделе 4 приведены примеры, которые помогут Вам лучше освоить учебный
материал.
В разделе 5 даны задания, которые Вам пало выполнить.
В заключение хочется еще раз сказать, что, используя предложенную методику, иы
можете успешно создавать свои торговые системы. Также, руководствуясь своими
соображениями, вы можете изменить и предложенную. В любом случае ваша задача -
чтобы была достигнута главная цель, то есть чтобы ваша новая методика давала вам
возможность зарабатывать.
А что же можно изменить в ней?
Например, вы можете проводить анализ не на часовых свечках, а на 30-минутных
(более короткие периоды автор использовать не рекомендует). Можно использовать
для определения уровней какие-то свои методы. Как нам кажется, если кроме
уровней использовать линии поддержки-сопротивления, то количество сделок (в том
числе и успешных) может увеличиться. Мы надеемся, что вы найдете возможность и
силы проверить это предположение самостоятельно! Надеемся, что вы сможете
предложить и свои варианты систем, которые будут еще более эффективны, чем та,
которую предложили вам мы.
Желаем успеха!
|